Hi, habe das Forum in google gefunden und dachte da frag ich gleich mal. Ist ja doch eher ein einsames Hobby.
Wie passt ihr euren Stop-Loss an die Volatilität an?
Ich habe dafür eine Zeit lang mit RSI gearbeitet, inzwischen finde ich ein 85%-Band interessanter. Vereinfacht gesagt schaue ich, in welchem Bereich sich der Index während eines bestimmten Zeitraums in etwa 85 % der Fälle bewegt hat. Läuft der Kurs weit aus diesem normalen Bereich heraus, wird es für mich interessant – vor allem im Hinblick auf Mean Reversion.
Dabei ist mir aber etwas aufgefallen:
Beim Nasdaq 100 sind diese Bereiche teilweise deutlich größer als bei ruhigeren Indizes. Anfangs dachte ich: Mehr Volatilität = mehr Chancen. Inzwischen frage ich mich, ob das wirklich ein Vorteil ist.
Denn wie passt man den Stop-Loss sinnvoll daran an?
Ein fester enger SL funktioniert bei hoher Volatilität schlecht, weil man schon durch normale Schwankungen ausgestoppt werden kann. Vergrößert man den SL dagegen entsprechend der Volatilität, wird der mögliche Verlust ebenfalls immer größer.
Extrembeispiel: Die übliche Schwankungsbreite verdoppelt sich plötzlich. Eigentlich müsste dann auch der Stop deutlich weiter weg. Kommt genau dann ein schlechter Trade, kann dieser eine große Verlust das zuvor gute Chance-Risiko-Verhältnis schnell wieder zerstören.
Keinen Stop zu verwenden wäre für mich keine Alternative.
Deshalb frage ich mich inzwischen, ob ein vergleichsweise „braver“ Index für solche Strategien nicht sogar geeigneter ist als ein sehr volatiler Index wie der Nasdaq 100 – auch wenn dort die einzelnen Bewegungen kleiner ausfallen.
Wie löst ihr das?
Passt ihr den Stop-Loss an ATR bzw. Volatilität an? Reduziert ihr bei höherer Volatilität stattdessen die Positionsgröße? Oder handelt ihr solche Märkte ab einer bestimmten Volatilität gar nicht mehr?
Im angehängten Chart sieht man ganz gut, was ich mit den unterschiedlichen Bandbreiten meine.
Wie passt ihr euren Stop-Loss an die Volatilität an?
Ich habe dafür eine Zeit lang mit RSI gearbeitet, inzwischen finde ich ein 85%-Band interessanter. Vereinfacht gesagt schaue ich, in welchem Bereich sich der Index während eines bestimmten Zeitraums in etwa 85 % der Fälle bewegt hat. Läuft der Kurs weit aus diesem normalen Bereich heraus, wird es für mich interessant – vor allem im Hinblick auf Mean Reversion.
Dabei ist mir aber etwas aufgefallen:
Beim Nasdaq 100 sind diese Bereiche teilweise deutlich größer als bei ruhigeren Indizes. Anfangs dachte ich: Mehr Volatilität = mehr Chancen. Inzwischen frage ich mich, ob das wirklich ein Vorteil ist.
Denn wie passt man den Stop-Loss sinnvoll daran an?
Ein fester enger SL funktioniert bei hoher Volatilität schlecht, weil man schon durch normale Schwankungen ausgestoppt werden kann. Vergrößert man den SL dagegen entsprechend der Volatilität, wird der mögliche Verlust ebenfalls immer größer.
Extrembeispiel: Die übliche Schwankungsbreite verdoppelt sich plötzlich. Eigentlich müsste dann auch der Stop deutlich weiter weg. Kommt genau dann ein schlechter Trade, kann dieser eine große Verlust das zuvor gute Chance-Risiko-Verhältnis schnell wieder zerstören.
Keinen Stop zu verwenden wäre für mich keine Alternative.
Deshalb frage ich mich inzwischen, ob ein vergleichsweise „braver“ Index für solche Strategien nicht sogar geeigneter ist als ein sehr volatiler Index wie der Nasdaq 100 – auch wenn dort die einzelnen Bewegungen kleiner ausfallen.
Wie löst ihr das?
Passt ihr den Stop-Loss an ATR bzw. Volatilität an? Reduziert ihr bei höherer Volatilität stattdessen die Positionsgröße? Oder handelt ihr solche Märkte ab einer bestimmten Volatilität gar nicht mehr?
Im angehängten Chart sieht man ganz gut, was ich mit den unterschiedlichen Bandbreiten meine.
